Корреляция валютных пар. Таблица и её применение на бинарных опционах

Рейтинг честных бинарных брокеров за 2020 год:

Корреляция валютных пар. Таблица и её применение на БО

В этом материале Вы узнаете, что такое корреляция валютных пар и почему так важно на каких активах она происходит. Учтите, что эти знания помогут Вам в торговле не только на Форекс, но и на бинарных опционах также. Ниже мы предоставим таблицу корреляции валютных пар и расскажем, как её использовать в торговле.

Что это такое?

Наверняка Вам доводилось замечать, как некоторые графики активов совпадали между собой по движению цен. Однако были и такие, которые двигались разнонаправленно.

Эти закономерности можно использовать для получения прибыли на нее только на Форекс, но и на БО. Зная об этих закономерностях движения рынка большинство трейдеров, таким образом, хеджируют убыточные позиции, либо заключают больше сделок по различным активам.

Корреляция валютных пар в плане Forex — это некая статистическая взаимосвязь между ценовыми колебаниями нескольких активов, которые находятся в зависимости от фундаментальных факторов.

Виды корреляции

На рынке Форекс профессиональные трейдеры корреляцию различают двух видов:

  1. Отрицательная (обратная).
  2. Положительная (прямая).

Отрицательная корреляция или как её еще привыкли называть “обратная”, подразумевает ценовое расхождение валютных пар.

Вот пример обратной корреляции:

Положительная (прямая) – подразумевает движение цены по одной траектории. Зачастую валютные пары могут иметь незначительные отклонения по отношению друг от друга. Выглядит она следующим образом:

Какие валютные пары находятся в корреляции?

Зная, какие пары находятся в прямой или обратной ценовой связи, мы сможем в разы увеличить прибыльность своей торговой системы.

Важно: корреляция между парами Forex носит не постоянный характер, так как рынок постоянно изменяется. Точность приведенных ниже данных следует периодически перепроверять.

Все мы привыкли торговать активом EUR/USD, но мало, кто из трейдеров догадывается, что эта пара имеет как обратную, так и прямую корреляцию с другими отдельными активами.

USD/JPY NZD/USD

Есть ещё одна пара, которой трейдеры привыкли торговать чаще, чем остальными. Речь идет об активе USD/JPY. Давайте посмотрим, с какими парами он имеет ценовую закономерность:

Прямая зависимость AUD/USD, GBP/USD USD/CAD

Как правильно использовать корреляцию?

Несмотря на то, что «K» Форекс является явлением динамичным, это не мешает применять его в рамках торговых инструментов. Часто это явление служит для трейдера дополнительным индикатором для открытия позиций.

Обозначим понятие корреляции символом «K».

Итак, пример прямой «K». Пусть мы рассматриваем всем нам известную пару EUR/USD, её цена движется, примерно, так же как и цена актива GBP/USD. При этом следим, как ведет себя пара EUR/USD. Так как она в рамках восходящего рынка достигнет важного уровня, пробивает его и все указывает на то, что цена будет расти и дальше.

Участники рынка открывают позиции из расчета на рост EUR/USD, но пара неожиданно движется во флете и долго не покидает его зону. Вот тогда актуально обратить внимание на пару GBP/USD. Этот актив нарисует разворотную фигуру и только тогда можно ожидать от актива EUR/USD разворот цены в обратную сторону, то есть, вниз.

Таблица корреляции

Ценовая закономерность между финансовыми активами, как явление на Форекс имеет свою силу. Таким образом, те активы, которые имеют сильную прямую «K», будут двигаться в одном направлении, а также иметь максимально схожие между собой графики.

Финансовые инструменты, имеющие отрицательную (обратную) «K», будут зеркально двигаться по отношению друг к другу. Для определения силы «K», специалистами финансовых рынков была разработана таблица корреляции валютных пар.

Коэффициент корреляции

Прежде, чем рассматривать таблицу «K», обозначим силу этого явления в коэффициентах от -1 до +1.

Энциклопедия богатства:  Platinum индикатор для бинарных опционов
Самый сильный

Из таблицы выше, мы можем видеть, в каком диапазоне может колебаться «K». Так, если трейдер видит коэффициент «K» +1, это говорит о самом подходящем для трейдера сигнале на вход в рынок. Если же наблюдается -1, тогда пары демонстрируют обратно пропорциональные ценовые значения. При показателе 0, ни о какой корреляции не может идти и речи.

Пример

Предположим, что нами было открыто две сделки на CALL (Выше): одна по паре AUDUSD, другая по NZDUSD. Эти пары двигаются практически синхронно и имеют коэффициент «K» приближенный к +1. Иначе говоря, если по AUDUSD будет получен убыток, тогда и по NZDUSD также будет проигрыш. В таких условиях, лучше всего заключать одну сделку по одной паре, а не подвергать свой депозит дополнительному риску.

Внимание: Следует помнить, если коэффициент «K» близок к значению «+1», в таком случае нельзя заключать сделки по указанным парам в одном направлении, поскольку, если прогноз не оправдается, игрок получит двойной убыток.

В том случае, когда коэффициент корреляции между парами приближается к «-1», торговые сделки на бинарных опционах не стоит открывать в разных направлениях, поскольку в условиях негативного прогноза, наш убыток удвоится.

Попробуем использовать возможность получения потенциального двойного убытка себе во благо. Когда коэффициент «K» имеет приближенное значение к «+1». Трейдер всегда может хеджировать свои риски – заключать разнонаправленные сделки. К примеру, когда была открыта сделка по AUDUSD на CALL, тогда по паре NZDUSD нужно открывать сделку на PUT. В результате, если одна сделка закроется с убытком, тогда вторая – с прибылью.

Ниже мы представим корреляцию валют в виде таблицы:

Подчеркнем, что эту таблицу следует рассматривать во время проведения технического анализа тех или иных активов. Наиболее она актуально тогда, когда трейдер торгует не одним, а сразу несколькими активами. В рамках зеркальной «K» можно вовремя перекрывать убыточные сделки.

Заключение

Независимо от того, по какой торговой стратегии работает трейдер, ему необходимо принимать во внимание это явление, поскольку можно пропустить важные сигналы на открытие потенциально прибыльных сделок.

Корреляция и способы ее применения

Сегодня мы рассмотрим методы применения корреляционных зависимостей при торговле бинарными опционами на валютные пары. Сама по себе корреляция подразумевает наличие взаимосвязи между двумя финансовыми инструментами. Это означает, что изменение цены в одной из коррелирующих валютных пар повлечет за собой перемены в ценах у второй. Характер таких изменений зависит от степени и типа корреляции.

В качестве примера подойдут пары USD/JPY и EUR/JPY. Как видно, оба инструмента объединяет наличие японской йены. Так как она находится в знаменателе, то между этими парами будет наблюдаться прямая корреляция. В случае роста йены обе пару начнут падение. Но степень корреляции этих инструментов не будет абсолютной, ведь и доллар, и евро подвержены разным ценообразующим факторам. Значит и полного совпадения графиков мы наблюдать не будем.

Если же рассматривать такие пары как EUR/USD и USD/CHF, то мы обнаружим наличие обратной корреляции, т.е. при развитии ростового тренда в долларе, первая пара будет падать, а вторая – расти. Это объясняется тем, что в одном случае доллар находится в знаменателе, а в другом – в числителе.

Чтобы лучше понять данные зависимости, взгляните на скриншот:

Как видно, поведение цен EUR/JPY и USD/JPY является довольно схожим, в то время как EUR/USD и USD/CHF движутся в противоположных направлениях.

Лучшие русскоязычные брокеры:

Такую информацию можно использовать для получения более объективных данных по движению конкретной валюты. Если мы будем рассматривать одну лишь пару EUR/USD, то не сможем точно определить, дорожает ли в ней USD или дешевеет EUR. Но дополнив ее иными связанными парами, такими как, EUR/JPY и USD/JPY, можно будет, путем сравнения евро и доллара с йеной, определить реальное направление движений валют. Т.е. в приведенном на скриншоте примере мы увидим, что:

  • USD растет по отношению к EUR и JPY;
  • EUR растет по отношению к JPY и падает относительно USD;
  • JPY падает относительно обеих валют и выглядит слабее против USD, чем против EUR.
Энциклопедия богатства:  Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского Региона поднялись до максимальной отметки с августа

Исходя из полученной информации можно сделать вывод, что следует покупать колл-опцион на пару USD/JPY. Идеальной точности такой способ не гарантирует, но он явно помогает определить более сильное движение из представленных. На практике, в такой ситуации неплохо использовать непродолжительные входы длительностью 5-10 минут, после возврата цены к поддержке основного тренда. Ярким примером такой торговли является стратегия Реверс.

Поиск коррелирующих пар

Степень корреляции финансовых инструментов может быть разной. Где-то будет присутствовать очень выраженная взаимосвязь, а где-то ее вообще не будет. Более того, эта степень может изменяться со временем, что обуславливается изменением экономических и политических факторов. Для более наглядной и оперативной оценки таких взаимосвязей существуют таблицы корреляции. Значения в них располагаются в диапазоне от 1 до -1, где 1 обозначает наличие абсолютной прямой корреляции, а -1 обратной.

Подобными связями обладают многие валюты, акции, фьючерсы и индексы. Например, цены на нефть измеряются в долларах, а потому его рост приведет к снижению нефтяных котировок. Это падение, в свою очередь, повлечет за собой понижение канадского доллара, так как экспорт нефти занимают большую долю в экономике Канады.

По этой причине, прежде чем приступать к открытию позиций, следует не только изучить показатели индикаторов на разных таймфреймах, но и наличие корреляций с другими активами, а также характер этих связей.

Такой подход позволяет получить более полную картину происходящего в выбранном для торговли опционами инструменте, а также защитит от многих ошибочных ставок.

Корреляция валютных пар — как использовать ее на бинарных опционах

Профессиональные трейдеры любят и умеют правильно использовать корреляцию валютных пар. Это не самая простая тема для начинающих трейдеров, но ее изучение окупит потраченное время сполна. В статье дан опыт применения трейдерами корреляции валютных пар для заработка на бинарных опционах. В конце несколько полезных видео, наглядно демонстрирующие возможности торговли по этому методу.

Что такое корреляция

Котировка на платформе брокера строится на основе измерения одной валюты в другой. Это нужно обязательно уяснить до того, как разбирать само понятие корреляции. Далее дан подробный пример с объяснением, как прочитать любую котировку. Жаль, что большинство новичков даже не задаются целью понять, что такое котировка. В их защиту можно сказать и то, что брокеры тоже не разбирают эти темы, видимо понимая последствия этих уроков.

Теперь уже можно говорить про зависимость между парами валют. Принято разделять корреляцию на сильную, слабую или отсутствующую. Для торговли нужно использовать только сильную. Сильная корреляционная зависимость может быть прямой и обратной. Что это значит? При прямой одна валютная пара движется в том же направлении, что и вторая. При обратной можно наблюдать ситуацию, когда одна валютная пара укрепляется, а другая в это время ослабевает. Важно, чтобы это было постоянным. На скриншоте ниже дан наглядный пример обратной корреляции.

Почему пары связаны друг с другом

В подавляющем случае коррелируют те пары, которые имеют одну валюту, их называют кросс-курсами. Это вполне логично. Вот таблица, помогающая их определить. Эти данные постоянно меняются, так как достаточно только одной изменить значение и это отразиться на других. Эти таблицы необходимо смотреть и анализировать в реальном времени.

Однако иногда зависимость может быть связана и с другими параметрами. Нередко можно наблюдать, что в странах, экспортирующих какой-либо природный ресурс, курс валюты сильно зависит от стоимости сырья. Когда трейдер торгует какой-либо валютой, он должен знать структурный состав экономики страны. При такой зависимости валюта укрепляется или ослабевает в четкой зависимости от цены экспортируемого сырья.

Цены на сырье сильно зависят от спроса. Сейчас основным потребителем является Китай, где постоянно строятся новые промышленные объекты. Нельзя игнорировать растущее влияние китайской экономики, так как оно усиливается с каждым годом.

Еще одними интересным явлением является зависимость валюты от ее географической принадлежности. Однако подобная связь может наблюдаться только в небольших государствах, через которые проходит транзит товаров из соседних стран. Это объясняется тем, что между соседними государствами заметно крепнут экономические отношения

Еще одним интересным видом зависимости является статус валюты. Когда страна не имеет стабильной развивающейся экономики, ее валюта не стоит дорого. Она не считается надежной. Если это государство или компании привлекают деньги зарубежных инвесторов, то они обычно компенсируют недоверие повышенным процентом доходности. В этом случае валюта будет коррелировать с государственными облигациями не только своей страны, но и с американскими.

Энциклопедия богатства:  Брокер Opteck.com – бинарные опционы, официальный сайт Opteck

Ситуация с обвалом облигаций класса ААА в 2008 году показала, что их надежность сильно преувеличена. Ранее эти бумаги ценились выше привилегированных акций, а крупным инвестиционным фондам рекомендовалось вкладывать деньги в них. Когда случился кризис ситуация изменилась. Теперь инвесторы следят за ситуацией на долговом рынке США и при малейших подозрениях стараются выходить из высокорисковых активов. Валюты стран, которые предлагают повышенный процент стоимости купона относятся к высокорисковым. Этот факт никогда нельзя сбрасывать со счетов и определенно стоит отслеживать.

Как использовать корреляцию на бинарных опционах

Использовать корреляцию стоит на долгосрочных опционах. Именно по ним этот метод отрабатывает лучше всего. Это связанно с тем, что некоторые экономические события имеют отложенных эффект. Лучше всего это понятно и наглядно отражено в последовательной кредитной политике центральных банков. Их решения о регулировании ставки приводят к укреплению или падению стоимости валюты.

Однако очень важно учесть не только саму ставку, но и количество денежной массы. При длительной мягкой монетарной политике избыточная денежная масса способна разогнать маховик инфляции, что в свою очередь приводит к обесцениванию валюты

Жесткая монетарная политика приводит к изъятию из экономики избыточных денег. При непрерывной жесткой политике высушивания денежной массы будет уменьшаться ее количество. При этом стоимость валюты непрерывно растет. Эти правила работают на временном отрезке более полугода. Нужно особенно следить за долларом США, японской йеной и евро.

Таблица зависимости валютных пар

Есть разные способы отображения корреляции. Таблицы могут содержать числовое отображение зависимости. В таких таблицах степень связи между валютами отображается в диапазоне от -1 до 1. При отсутствии какой-либо связи в таблице ставиться 0. Вот и все, что нужно для правильной интерпретации данных.

Вот сама таблица с числовым отображением зависимости валют друг от друга. Стоит обратить внимание и на то, корреляция валютных пар меняется в зависимости от временного периода. Можно выбирать срок опциона, опираясь на эти данные.

Следующий способ отображения корреляции более оригинальный. Здесь нужно смотреть на цвет круга. В зависимости от его цвета и размера можно судить о силе корреляции или ее отсутствии.

Иногда таблица корреляции валютных пар изображается в виде тепловой карты. Ее стоить использовать только для быстрого поиска зависимостей, так как карта не имеет подробной информации. Таблица с цифрами более информативна, но искать в ней тяжелее. Сначала можно найти нужную пару на тепловой карте, а потом открывать таблицу для уточнений.

Заключительные рекомендации

При грамотном использовании связи между валютами можно значительно увеличить прибыль. Ведь для выгодной сделки сразу на трех активах достаточно проанализировать только один. Только нужно с уверенностью знать, что событие окажется достаточно сильным, способным вызвать волатильность. Это очень хорошая вещь при торговле такими инструментами как «Пары».

Однако не стоит забывать, что коррелировать между собой могут не только валютные пары. Такая же зависимость может наблюдаться и между другими группами активов, на первый взгляд никак не связанных между собой. Зачастую такие корреляции бывают временными, но если их удалось обнаружить, то на них можно отлично заработать. Это очень перспективное направление, так как время затраченное на поиск закономерностей окупается сполна.

Технический анализ работает, но действительно большие деньги можно делать только используя фундаментальный. Наблюдения за движениями рынка и активов куда более важно, чем умение правильно чертить уровни и линии. В этом и заключается трейдинг. Нужно учиться правильно интерпретировать то, что происходит с той или иной парой.

Полезное видео по теме

Как использовать корреляцию валютных пар, а также небольшое объяснение этого явления.

Пример корреляции на сравнении динамики графиков разных активов.

Рейтинг брокеров 2020:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Обучение торговле бинарными опционами в 2020 году
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: