Процентный диапазон Ларри Вильямса (%R)

Рейтинг брокеров за 2020 год:

Индикатор «Процентный диапазон Вильямса», или забытая легенда Форекс

Все-таки удивительно, как сильно мы порой стараемся ограничить свои собственные возможности! Жизнь постоянно предлагает нам великое множество шансов добиться успеха, творческой самореализации, богатства, любви… А мы от всего этого отказываемся! Из-за лени, равнодушия или боязни что-либо изменить в привычном укладе.

Тоже самое происходит с нами на Форекс. Вот, например, индикаторы. В стандартную подборку торгового терминала входят десятки полезнейших инструментов технического анализа. Вот только почему-то большинство из них игнорируются трейдерами, а все торговые стратегии вертятся вокруг классических RSI, MACD, MA, или в лучшем случае Аллигатора Билла Вильямса.

Спору нет, это прекрасные индикаторы технического анализа Форекс. Но не будем забывать и о других! Например, о «Процентном диапазоне Вильямса» — осцилляторе легендарного трейдера.

ОН — легенда

Индикатор «Процентный диапазон Вильямса» (англ. «Williams’ Percent Range», %R) – довольно простой осциллятор, основанный на расчете скорости изменения рыночной цены.

Этот осциллятор разработал еще в 1973 году Ларри Вильямс – легендарный трейдер, сумевший из 10 тыс. долл. за год сделать 1,1 млн. долл.! С тех пор индикатор «Процентный диапазон Вильямса», названный в честь этого гения технического анализа, стал очень популярным и его до сих пор широко применяют финансовые аналитики. На рынке Форекс «Процентный диапазон Вильямса» также пользуется вниманием со стороны трейдеров.

Во всяком случае, он попал в стандартную подборку индикаторов терминала MetaTrader (рисунок 1).

«Процентный диапазон Вильямса» в MetaTrader

Добавив «Процентный диапазон Вильямса» на график, Вы можете заметить, что он во всем похож на другие осцилляторы (такие как индикатор RSI или Стохастик), кроме одной маленькой детали. Шкала значений Williams’ Percent Range охватывает диапазон от 0% до -100%. То есть этот индикатор может принимать лишь отрицательные значения. По умолчанию диапазон от 0% до -20%, это зона перекупленности; а диапазон от -80% до -100%, это зона перепроданности.

Ниже, на рисунке 2, показан сам «Процентный диапазон Вильямса»:

Индикатор, настройки и формула

Лучшие русскоязычные брокеры:

Как видите, Williams’ Percent Range не может похвастаться особым богатством настроек. Кроме уровней и стиля отображения, можно изменить только период. Период – это число последних ценовых баров, по которым производится расчет каждого нового значения индикатора (по умолчанию – 14).

Тренд – ЕГО враг

Индикатор «Процентный диапазон Вильямса» не очень хорошо работает на трендовом рынке, и это накладывает определенный отпечаток на специфику его торговых сигналов.

В целом Williams’ Percent Range эффективнее использовать для анализа горизонтального рынка (флэт) или рынка со слабо выраженным трендом. Но вернемся к торговым сигналам индикатора. Ими могут быть:

1. Сигналы о перепроданности/перекупленности рынка. Как и всякий осциллятор «Процентный диапазон Вильямса» прежде всего используется для выявления моментов перегрева рынка. Если индикатор поднимается выше уровня -20% (зона перекупленности), а затем начинает спускаться из этой зоны, значит рынок перекуплен и скоро пойдет вниз. То есть самое время продавать.

И, наоборот, когда индикатор спускается под уровень -80% (зона перепроданности) и затем «выныривает» оттуда вверх, рынок считается перепроданным и велика вероятность, что скоро он начнет расти. Поэтому логично в этом случае покупать.

Пример таких торговых сигналов продемонстрирован на рисунке 3:

Торговые сигналы индикатора

Следует еще раз подчеркнуть, что эти сигналы будут иметь силу только при флэте. На трендовом рынке велика вероятность несвоевременных и ложных сигналов.

Энциклопедия богатства:  Рыночные паттерны, закономерности рынка. Бинарные опционы

2. Дивергенция. Расхождение между курсом валютной пары и индикатором, то есть дивергенция, у Williams’ Percent Range возникает редко, но что называется «метко». Напомним, что о дивергенции мы можем говорить тогда, когда на графике цены появляются два последовательно повышающихся пика, а на графике индикатора соответствующие им вершины формируются одна ниже другой. В этой ситуации дивергенция будет медвежьей, сигнализирующей о своевременности продажи.

Бычья дивергенция будет наблюдаться тогда, когда на графике цена сделает пару понижающихся минимумов, а «Процентный диапазон Вильямса» тоже образует пару донцев, но уже наоборот повышающихся. Такое расхождение означает разворот рынка вверх и является сигналом на покупку. Пример ниже на рисунке 4:

В общем, при подобных расхождениях прав всегда осциллятор.

С НИМ за профитом

Научившись распознавать и понимать немудреные торговые сигналы «Процентного диапазона Вильямса», можно приступать к трейдингу с его участием. Рассмотрим для примера торговлю на продажу:

1. Открываем график любой валютной пары, у которой в данный момент нет ярко выраженного тренда. Таймфрейм – дневной (D1, Daily).

2. Проводим на графике линии поддержки и сопротивления по нескольким (желательно, как минимум, по пяти) последним минимумам и максимумам.

3. Добавляем индикатор «Процентный диапазон Вильямса». Период можно таким и оставить – 14.

4. Ждем сигнала на продажу. Им будет отбой цены от уровня сопротивления вниз, с подтверждением от осциллятора – выходом того из зоны перекупленности. Если условие выполнено – открываем сделку на продажу.

5. Стоп-лосс размещаем на 3-5 пунктов выше уровня сопротивления.

6. Тейк-профит устанавливаем на уровне поддержки.

Пример торговли на продажу продемонстрирован на рисунке 5:

Пример торговли на продажу

Подводя итоги, можно сказать, что «Процентный диапазон Вильямса» — превосходный осциллятор, а, возможно — и лучший индикатор Форекс для бокового рынка. Не ограничивайте себя, пользуйтесь всем, что есть!

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

118 Williams %R — Percent Range (Процентный Диапазон Вильямса)

Введение:

Процентный диапазон Уильямса (Williams %R иногда называют Williams Overbought/Oversold Index или Williams Percent Range ) — простой, но эффективный осциллятор скорости движения цен, который был впервые описан Ларри Уильямсом в 1973 году. Он показывает уровень цены закрытия относительно диапазона максимума-минимума за определенный период.
Процентный диапазон Вильямса (Williams %R) — динамический индикатор, который работает аналогично осциллятору Stochastic (только Stochastic сравнивает соотношение цены закрытия и минимума за определенный период). В частности, он очень популярен для оценки перекупленности и перепроданности на рынке.

Формула Williams %R :

Где:
Hhigh – наивысший максимум за определенное время, например 14 периодов.
Llow – наименьший минимум за определенное время, например 14 периодов.
Close – последняя цена закрытия.

Обычно, Williams %R рассчитывается с использованием 14-ти периодов и может быть использован для внутридневных, дневных, недельных и ежемесячных данных. Временной период расчета (минутные, часовые или дневные свечи) и число периодов для расчета могут быть различными, в зависимости от необходимой чувствительности индикатора и индивидуальных особенностей валюты, ценной бумаги или товара.
Значения индикатора колеблются в диапазоне от 0 до –100.

Описание процентного диапазона Уильямса :

Каждая цена — это показатель равновесия рыночной толпы в данный момент времени.
Максимум текущего ценового диапазона показывает максимальную силу «быков» или покупателей. Минимум диапазона демонстрирует максимальную силу «медведей» -продавцов на протяжении всего торгового диапазона. Наиболее важный показатель — это цена закрытия, которая показывает, какая из групп (покупатели или продавцы) одержали победу в данном периоде, и насколько эта победа существенна. Williams %R сравнивает каждую цену закрытия с последним торговым диапазоном, и указывает, могут ли быки закрыть цену ближе к максимуму диапазона или медведи сильнее и именно они смогут закрыть цену на минимуме торгового диапазона.

Энциклопедия богатства:  Как заработать на бинарных опционах всем новичкам

Если быки не могут закрыть рынок вблизи максимума диапазона при существующем восходящем тренде, значит они слабее, чем кажутся, и это создает возможность для продажи. Если медведи не способны закрыть рынок вблизи минимумов во время нисходящего тренда, тогда они слабее, чем представлялось, и это дает возможность для покупки.

В индикаторе Williams % это выражается следующим образом:

  • если цена закрытия близка к максимуму диапазона, то индикатор будет находиться около нуля (максимальное значение индикатора);
  • если цена закрытия находится вблизи минимума диапазона, индикатор будет максимально близок к -100 (минимальное значение индикатора).

Использование Williams %R :

Сигналы дивергенций
Дивергенции между ценой актива и Williams %R возникают редко, но являются самыми сильными сигналами индикатора Williams %R.

Если цена поднимается до нового максимума, который выше предыдущего, а индикатор Williams %R делает новый максимум, но ниже предыдущего, это отрицательная или медвежья дивергенция и сигнал на продажу.

Если цена падает до нового минимума, который ниже предыдущего, а индикатор Williams %R делает новый минимум, но выше предыдущего, это положительная или бычья дивергенция и сигнал на покупку.

Сигналы перекупленности и перепроданности
Другой способ использования Williams %R это определение условий перекупленности и перепроданности.

Условие перекупленности возникает, когда Williams %R становится выше – 20. Вход в зону выше –20 является сигналом на продажу.

Условие перепроданности возникает, когда Williams %R становится ниже – 80. Вход в зону ниже –80 является сигналом на покупку.

Важно помнить, что перекупленность необязательно влечет за собой необходимость сделки на продажу, а перепроданность — сделки на покупку.
Рынок может быть, например, в нисходящем тренде, и индикатор в этом случае зайдет в зону перепроданности и будет оставаться там продолжительное время, поскольку цена двигается все ниже и ниже.

Поэтому когда на рынке складываются условия перекупленности и перепроданности, трейдеру следует подождать сигнала изменения направления тренда. Один из методов заключается в том, что можно подождать, когда индикатор Williams %R либо выйдет из зоны перекупленности (пересечет значение –20 сверху вниз) и перепроданности (пересечет значение –80 снизу вверх) или просто пересечет значение -50 с одной из сторон.

Подтверждения разворота могут давать и другие индикаторы или методы технического анализа.

Сигналы входа по тренду
Один из способов использования Williams %R может быть определение основного тренда, а затем поиск торговых возможностей в направлении этого тренда. В восходящем тренде трейдеры могут ждать захода индикатора в зону перепроданности для открытия длинных позиций. В нисходящем тренде, трейдеры могут ждать появления перекупленности для создания коротких позиций.

Код Williams %R для TradeStation, Dealing Desk, MultiCharts

Inputs: Length(14);
Variables: WilliamsR(0);
WilliamsR=((Highest(H,Length)-C)/(Highest(H,Length)-Lowest(L,Length)))*(-100);
Plot1(WilliamsR, «Williams %R»);
Plot2(-80, «Oversold»);
Plot3(-20, «Overbought»);

Информационный портал Форекс Арена

Школа Форекс / Часть II. Технический анализ / Глава 26. Процентный Диапазон Вильямса (Williams’ Percent Range)

В данной главе мы рассмотрим индикатор Процентный Диапазон Вильямса (Williams’ Percent Range, %R) как еще один осциллятор технического анализа рынка Форекс. По принципу своего построения данный индикатор аналогичен уже рассмотренному нам индикатору Стохастик – они имеют очень похожую формулу расчета.

Процентный Диапазон Вильямса является простым, и в то же время эффективным осциллятором, получившим название в честь своего создателя Ларри Вильямса (Larry Williams). Данный индикатор был разработан в 1973 году и с тех пор успешно используется трейдерами во всем мире для прогнозирования изменения цен на финансовые активы на различных финансовых рынках (в том числе и на рынке Форекс). Процентный Диапазон Вильямса показывает уровень цены закрытия текущего торгового периода относительно диапазона разброса цен (разницы между максимальной и минимальной ценой) за определенный диапазон времени в прошлом. Ниже представлена общепринятая формула для расчета данного осциллятора:

Энциклопедия богатства:  Binarium – обзор и отзывы о брокере бинарных опционов

%R = -1 * (H(n) – C(i)) / (H(n) – (L(n)) * 100,

где C(i) – цена закрытия текущего торгового периода (свечи), L(n) – минимальное значение цены за последние n свечей, H(n) – максимальное значение цены за последние n свечей, а n – период расчета индикатора. В качестве периода расчета индикатора в программах технического анализа обычно используется значение 14. Обратите внимание, что указанная выше формула действительно имеет много общего с формулой расчета индикатора Стохастик. Разница заключается лишь в том, что в случае со Стохастическим Осциллятором в расчет принимается разница между текущей ценой закрытия и минимумом торгового диапазона, а Процентный Диапазон Вильямса принимает в расчет разницу между максимальной ценой торгового диапазона и ценой закрытия. Знак -1 в формуле расчета используется для того, чтобы не терялся геометрический смысл зоны перекупленности (она должна быть вверху) и зоны перепроданности (она должна быть внизу). Процентный Диапазон Вильямса показан на следующем рисунке.

Как можно видеть из рисунка, рассматриваемый нами индикатор также имеет свой диапазон допустимых колебаний и значимые уровни. Процентный Диапазон Вильямса всегда лежит в интервале от 0 до -100. Уровень -20 определяет зону перекупленности (выше значения уровня), а уровень -80 определяет зону перепроданности (ниже значения уровня). Можно заметить, что, в отличие от индикатора Стохастик, Процентный Диапазон Вильямса является быстрым (в отношении него скользящие средние для сглаживания не применяются) индикатором и реагирует на любое незначительно шумовое колебание цены.

Относясь к классическим осцилляторам, Процентный Диапазон Вильямса дает основные сигналы в момент дивергенции – расхождения в поведении ценового графика и графика индикатора. О дивергенции уже ни раз шла речь в предыдущих главах, где она как механизм была рассмотрена подробно. На следующем рисунке показана медвежья дивергенция, при которой рост цен на финансовый актив не подтверждается ростом графика осциллятора, что свидетельствует об ослаблении силы быков и вероятном развороте бычьего тренда или, по меньшей мере, вероятном коррекционном движении медведей. На истории видно, что рынок повел себя именно так, как предсказывает осциллятор.

Как и другие осцилляторы, Процентный Диапазон Вильямса должен использоваться осторожно на трендовом рынке, так как в условиях уже сложившегося тренда он может давать много ложных торговых сигналов, если в качестве торговых критериев рассматривать вхождение графика индикатора в зоны перекупленности и перепроданности. В отношении данных зон индикатор дает более-менее достоверные сигналы лишь тогда, когда цена находится в горизонтальном диапазоне (флэте) и собирается выйти из него с образованием новой тенденции.

Как видите, Процентный Диапазон Вильямса мало чем отличается от других осцилляторов технического анализа рынка Форекс в плане получения торговых сигналов. Если сравнить его с индикатором Стохастик, то, в некотором роде, он является подмножеством данного индикатора. Если у начинающего трейдера есть выбор, то при техническом анализе рынка Форекс лучше использовать Стохастик – он более гибок в настройках, более медленный по своей природе, поэтому дает гораздо меньше ложных торговых сигналов.

Рейтинг брокеров 2020:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Обучение торговле бинарными опционами в 2020 году
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: